Deutsche Banken erweisen sich im Stresstest als robust

Die verstaatlichte Hypo Real Estate (HRE) ist wie erwartet als einzige deutsche Bank beim europaweiten Stresstest durchgefallen. Die Kapitaldecke der übrigen deutschen Institute erwies sich auch bei den im Test angenommenen Krisen als dick genug. In ganz Europa fielen sieben Banken durch, fünf davon in Spanien. EURACTIV.de veröffentlicht die gesamte Liste als Download.

Der vom Bund gerettete Immobilienfinanzierer HRE würde sowohl im Falle eines Konjunktureinbruchs als auch bei einem Wertverfall von Staatsanleihen die erforderliche Kernkapitalquote von 6 Prozent erheblich unterschreiten, wie die Bundesbank und die Finanzaufsicht BaFin am Freitag in Frankfurt mitteilten.

Beide fassten die Ergebnisse wie folgt zusammen:

> Deutsche Banken erweisen sich als robust und widerstandsfähig

> Die durchschnittliche Kernkapitalquote des deutschen Bankensystems ist in den vergangenen drei Jahren um knapp 2%-Punkte gestiegen.

> Auch bei scharfem Wachstumseinbruch und Verschiebungen der Zinsstruktur wäre eine Solvenz bei guten 8,9% Kernkapitalquote gegeben.

> Auch ein zusätzlich simulierter Staatsanleihen-Kursverfall mit einem entsprechenden Risikoprämienanstieg würde sehr gut verkraftet werden: mit einer Kernkapitalquote in diesem Szenario 8,5%.

> Die HRE bleibt als einzige deutsche Bank im strengsten Stressszenario unter 6% Kernkapitalquote.

HRE als Sonderfall

Die HRE sei jedoch ein Sonderfall, betonte BaFin-Präsident Jochen Sanio: Die Bank konnte nur mit staatlicher Milliardenhilfe vor der Pleite bewahrt werden und wird in ihrer bisherigen Form nicht mehr lange bestehen.

Die Kapitaldecke der übrigen 13 deutschen Institute erwies sich auch bei den im Test angenommenen Krisen als dick genug. Getestet wurden Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank, der Sparkassen- Fondsdienstleister Dekabank, sieben Landesbanken sowie die genossenschaftlichen Zentralinstitute DZ Bank und WGZ Bank.

Im Schnitt würden die 14 Institute im schlimmsten Fall noch über eine Kernkapitalquote von 8,5 Prozent verfügen. Dabei würden neun Institute einen Wert über acht Prozent erreichen. Am schlechtesten schnitt die HRE mit einer Kernkapitalquote von 4,7 Prozent im strengsten Szenario ab.

Mit 6,2 Prozent nur knapp über dem maßgeblichen Wert läge die Nord/LB. Die Deutsche Postbank landete mit 6,6 Prozent auf dem drittletzten Platz im Banken-Ranking. Am besten dagegen war die Landesbank Berlin mit einer Kernkapitalquote von 11,2 Prozent. Die Deutsche Bank und die HSH Nordbank kamen auf jeweils 9,7 Prozent und damit auf den zweiten Rang.

"Die deutschen Banken erweisen sich als robust und widerstandsfähig", bilanzierten die Aufseher. Europaweit war die Krisentauglichkeit von 91 Banken in zwanzig Ländern unter die Lupe genommen worden.

EURACTIV mit dpa. Wird fortgesetzt.

Ergebnisse des Stresstests im Detail (Quelle: Bundesbank)

1. Landesbank Berlin

Kernkapital Ende 2009: 5.642 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 13,3 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 11,2 Prozent
Stress Szenario (2011): 11,3 Prozent

2. Deutsche Bank

Kernkapital Ende 2009: 34.406 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 12,6 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 9,7 Prozent
Stress Szenario (2011): 10,3 Prozent

3. HSH-Nordbank

Kernkapital Ende 2009: 7.491 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 10,5 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 9,7 Prozent
Stress Szenario (2011): 9,9 Prozent

4. Commerzbank

Kernkapital Ende 2009: 29.521 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 10,5 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 9,1 Prozent
Stress Szenario (2011): 9,3 Prozent

5. WGZ Bank

Kernkapital Ende 2009: 1.833 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 9,7 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 9,1 Prozent
Stress Szenario (2011): 9,5 Prozent

6. BayernLB

Kernkapital Ende 2009: 14.788 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 10,9 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 8,8 Prozent
Stress Szenario (2011): 9,1 Prozent

7. DZ Bank

Kernkapital Ende 2009: 9.408 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 9,9 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 8,7 Prozent
Stress Szenario (2011): 9,2 Prozent

8. DekaBank

Kernkapital Ende 2009: 2.821 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 9,8 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 8,4 Prozent
Stress Szenario (2011): 9,5 Prozent

9. Landesbank BW

Kernkapital Ende 2009: 13.914 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 9,8 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 8,1 Prozent
Stress Szenario (2011): 8,4 Prozent

10. Helaba

Kernkapital Ende 2009: 5.416 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 8,8 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 7,3 Prozent
Stress Szenario (2011): 7,9 Prozent

11. West LB

Kernkapital Ende 2009: 5.148 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 14,4 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 7,1 Prozent
Stress Szenario (2011): 8,9 Prozent

12. Deutsche Postbank

Kernkapital Ende 2009: 4.906 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 7,1 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 6,6 Prozent
Stress Szenario (2011): 6,7 Prozent

13. Nord LB

Kernkapital Ende 2009: 6.931 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 7,5 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 6,2 Prozent
Stress Szenario (2011): 6,4 Prozent

14. HRE-Gruppe

Kernkapital Ende 2009: 7.613 Mio. Euro
Kernkapitalquote Ende 2009: 9,4 Prozent
Ergänzendes Stress Szenario (2011): 4,7 Prozent
Stress Szenario (2011): 5,3 Prozent

Links:

Grafik: Verteilung der Kernkapitalquoten der beteiligten Banken

Grafik: Verteilung der Verlustraten

Grafik: Gesamtes Kernkapital der beteilgten Banken

Grafik: Risikogewichtete Aktiva der beteiligten Banken

Grafik: Verluste im Handelsbuch und auf Bankbuch-Finanzaktiva

Ausschuss der Europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS):

Summary Report (55 Seiten) mit zahlreichen Tabellen (englisch)

Liste mit den Ergebnissen aller 91 am Stresstest beteiligten Banken (englisch)

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stresstest (englisch)